Первый известный объемный анализ на рынке был предложен Ричардом Вайкоффом в начале ХХ века и назывался “Чтение ленты” (Tape Reading). Вильямсом метод под названием VSA — Volume Spread Analysis. При этом объёмы торгов растущих баров на младших таймфреймах (например, на часовом или минутном) должны были снижаться, а на падающих, наоборот, расти. Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Признаком разворота может быть добой цены (пробой предыдущего пика) на меньших объемах, что визуально может выглядеть как дивергенция пиков цены и пиков гистограммы объема. Для трейдера отслеживать объемы торгов, чтобы понимать возможное изменение цены. Для этого свинг-трейдеры и среднесрочные трейдеры используют индикатор объема Volumes.

Помимо вышеописанного классического объёма Volume, стал популярным так называемый профиль рынка или горизонтальный объём. Он отображается в виде горизонтальных полос, наложенных на график цены. В списке индикаторов в терминале его можно найти как Volume Profile. Профиль привязывается к конкретному ценовому уровню актива.

Объем — это один из важнейших технических индикаторов, который помогает трейдерам определить движение цены и успешно торговать на финансовых рынках. При более детальном изучении и использовании на практике этот индикатор станет неотъемлемой частью вашей торговой системы. Они служат в качестве визуальных помощников, делая исследование более доступным и понятным для участников различного уровня подготовки. Вертикальный объем — индикатор, который позволяет видеть силу/слабость движения, разворотные точки тренда, а также поведение цены в определенных рыночных фазах. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы, чтобы поэкспериментировать с анализом объемов. Более того, ты сможешь продолжить бесплатно использовать программу даже после окончания 14-дневного испытательного срока — например, для торговли криптовалютой или анализа объемов на истории.

1. Это открывает возможность использовать такие сигналы как скальперам, так и среднесрочным трейдерам.
2. Здесь кстати открыть позицию лонг со стопом под трендовую поддержку.
3. Здесь все зависит от брокера, торгового терминала и других предпочтений.
4. Заглянув во внутрь свечи, можно определить, какое количество сделок было заключено по конкретной цене.
5. Обычно, гистограмма горизонтального объема строится слева, каждый тик торгуемого инструмента это отдельная ступень в горизонтальной шкале.
6. Эти обозначения состоят из объёма лимитных покупок (левый столбец) и лимитных продаж (правый столбец).
7. Как правило, индикатор объема Volumes используется в комплексе с другими индикаторами технического анализа.

Как анализировать кластерные графики

Именно в такой ситуации следует искать точку для входа в рынок. Движение зависит от агрессии в ту или иную сторону (подробнее). В представленном ниже видео профессиональный трейдер рассказывает о том, как получить преимущество в биржевой торговле, используя анализ объемов. Мы часто публикуем примеры анализа объемов в нашем блоге, приведем пример это и в данной статье, но чуть позже. Существует множество модификаций индикатора торгового объема Volumes.

Объем и паттерны разворота и продолжения тенденцииКак и со свечными паттернами, индикатор объема хорошо показывает подлинность графических фигур. Индикатор объема имеет очень простое оформление в виде гистограммы внизу графика. Столбики красного цвета указывают на то, что преобладают продажи за определенный период и наоборот. Когда дело доходит до биржевой торговли, использование технических индикаторов может существенно повысить шансы на успех.

#Volumes_onChart – индикатор объема размещенный на графике

Объемы – это переменная величина, которая отображается в зависимости от времени суток и прочих факторов. Поэтому в дополнение к индикатору Volumes свинг-трейдеры и среднесрочные трейдеры используют средние скользящие. Следующим индикатором, основанном на Volume, является кластерный объём. Индикатор наносится на каждую свечу ценового графика, показывая проторгованный объём по определенной цене в рамках конкретной свечи. Эти обозначения состоят из объёма лимитных покупок (левый столбец) и лимитных продаж (правый столбец).

1. Анализ объемов приближает вас к торговле на основе реальной механики рынка.
2. Задача индикатора заключается в определении преобладающей ситуации в изменении объемов торгов.
3. Мы лишь кратко обозначили, что могут делать прогрессивные методы анализа объемов.
4. Крупные объемы – это двигатель рынка, рынок движется объемами и там где они “появляются” рынок реагирует по своему.
5. Однако эффективное применение этих инструментов требует глубокого понимания их особенностей и нюансов.
6. Внутридневные трейдеры и скальперы применяют кластерный анализ.
7. Для часовых — до 6 месяцев, а для дневных графиков — до 2 лет.

Уровень максимально наторгованного уровня за какой-либо период называется зоной стоимости. Один из наиболее простых для понимания индикаторов технического анализа – индикатор объема Volumes. С его помощью можно оценить степень перекупленности/перепроданности актива. В обзоре рассматриваем характеристики индикатора и принцип работы. Применение классического Volume, Volume Profile или индикатора кластерного объёма не являются залогом успеха в торговле.

Преимущества анализа объемов

Для часовых — до 6 месяцев, а для дневных графиков — до 2 лет. Подтверждением гипотезы будет то, что цена сначала поднялась выше верхней границы (выше VAH) выбранного профиля, а затем вернулась в зону стоимости и закрылась внутри неё (ниже VAH). Ценная информация Level II транслируется биржей и может использоваться трейдерами для определения уровней поддержки и сопротивления. Глубина рынка (Depth of Market, DOM) – индикатор, показывающий информацию о выставленных ордерах на покупку и продажу.

Кроме этого в настройках есть возможность настроить длину истории в днях, что позволяет делать бэктесты на исторических данных, индикатор объема торгов склеенных более, чем за 2 года. Также доступна возможность загрузки истории одним кликом (по кнопке “Load More History”), которая находится в том месте, где закончилась подгрузка предыдущего периода исторических данных. Индикаторы объема используются для определения интереса инвесторов на рынке. Потому что индикатор это производная от цены, которая в свою очередь является производной от объема. Если трейдер собирается использовать теханализ, ему необходимо знать все об индикаторах.

В случае кластерного анализа трейдера должны интересовать конкретные точечные выбросы объема, т.е. Заглянув во внутрь свечи, можно определить, какое количество сделок было заключено по конкретной цене. Именно сравнивая объем по разным ценам друг с другом, можно увидеть самые большие вливания денег, а большие вливания денег часто приводят либо к остановке, либо к полному развороту тренда. Основной смысл в анализе кластеров заключается в поиске некоторых плотностей или зон скопления крупного объема.

Вспомогательные инструменты: что поможет эффективной торговле?

Для анализа объемов торгов на определенном уровне цены — профиль рынка (Market Profile). Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю. Инвестиционная компания не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации. Как правило, индикатор объема Volumes используется в комплексе с другими индикаторами технического анализа.

Из недостатков этих данных выделяют то, что чикагская биржа является лишь малым “срезом” из всех объемов форекса. Система автоматически предложит выбрать временной интервал. Для графиков младшего таймфрейма (секундный, минутный) рекомендуется выбирать период не более 3 недель.